...亦可表 示如下 ( ) 1 1 1 , t t t t t t E D H D R ε ε − − − ′ = = (10) Engle（2000）的动态条件相关模型（DCC model）则是允许R 可随时间变动 （time varying）如下 , t t t t H D R D = (11) 则 i r 与 j r 相关系数可表示如下 [ ] , , , , ...
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Milunovich和Ripple（2006）采用动态条件相关模型（Dynamic Conditional Correlation，DCC）和EGARCH模型分析了CFTC的石油期货持仓报告，证明了Haigh et al.
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采用动态条件相关模型 Dynamic Conditional Correlation ; DCC
动态条件相关系数模型 Dynamic Conditional Correlation ; DCC
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