所谓“到期日效应”，是指股指期货合约临近到期时，由于交易中买卖失衡而导致标的指数及其成份股的成交量和波动性显著增大的现象。 而影响股指期货“到期日效应”的因素主要包括：最后结算价格的确定，投资者结构与行为，现货市场交易机制及深度，是否存在多种衍生品同时结算等等，其根本原因是现金交割制度
...讨期货与现货关系的研究陆续不断地被发表，多数集中在衍生性金融 商品的交易对现货市场的影响，到期日效应（expiration effect）即为当中常见的 重要议题，研究对象却常以国外市场为主，而本文探讨台股指数现货、期货与选 择权，价格是否具显著之关联性。
基于40个网页-相关网页
【关键词】股指期货 到期日效应 实现波动率 一、前言 股指期货“到期日效应”（Expiration-day Effects），是指 股指期货合约临近到期时，由于买卖交易失衡而导致现货价格交 易量、波动性暂时扭曲的现象。
基于26个网页-相关网页
【相关导读】到期日效应（Effect of maturity）：所谓“到期日效应”，是指股指期货合约临近到期时，由于交易中买卖失衡而导致标的指数及其成份股的成交量和波动性显著增大的现...
基于12个网页-相关网页
距到期日效应 to-expire-day effect
应用推荐