...SDE解的期权定价方法 研究了Knight不确定环境下的金融市场,利用倒向随机微分方程(backward stochastic differential equation,BSDE)的解以及时间-风险折现方法,提出了障碍再装股票期权的动态定价模型,并求出了模型的显式解,得到了障碍再...
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...52） 摘 要： 研究了Knight不确定环境下的金融市场,利用倒向随机微分方程（backward stochastic differential equation,BSDE）的解以及时间-风险折现方法,提出了障碍再装股票期权的动态定价模型,并求出了模型的显式解,得到了障碍再...
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本文利用倒向随机微分方程研究了连续时间下基于可交易证券的风险资产定价模型。
This paper develops a continuous time model by means of the BSDE methodology, in order to price risky assets in terms of the real probability measure.
利用倒向随机微分方程和鞅方法，直接得到欧式期货未定权益的一般定价公式以及套期保值策略。
The pricing formula and hedging strategy of European Future contingent claim are obtained by back ward stochastic different equation and martingale method.
利用倒向随机微分方程和鞅方法，讨论国外股票欧式未定权益的一般定价问题，获得了一般定价公式。
The pricing formula of European foreign stock contingent claim are obtained by backward stochastic different equation and martingale method.
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