利率的风险结构是指具有相同的到期期限但是具有不同违约风险、流动性和税收条件的金融工具收益率之间的相互关系。多数情况下具有较低的流动性。
30 第五节 利率的风险结构和期限结构 一、利率的风险结构(risk structure of interest rates) 是指相同期限的债券不同利率水平之间的关系，反映了 债券所承担的信用风险的大小对其收益率的影响。
基于34个网页-相关网页
在此基础上，探讨了将随机利率与信用风险相结合的信用风险定价模型——结构模型和简约模型。
After that, the paper introduces two kinds of credit risk pricing models which adopt stochastic interest rate and credit risk: structural model and reduced-form model.
实证分析表明：通过确立目标项目，调整资产与负债结构，可以较好地实现商业银行的利率风险免疫。
Meanwhile, it is showed by demonstration that interest risk immunization can be achieved by setting target item and adjusting asset and liability structure.
而流动性风险的影响因素主要有资产负债结构、中央银行政策、金融市场发育程度、信用风险和利率变动等方面。
Influencing factors of liquidity include asset and debt structure, the center bank policy, degree of money market development, credit risk and fluctuation of interest rate.
应用推荐