利率敏感性缺口(ISG)是指银行在一定时期（如距付息日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。当市场利率处于上升通道时，正缺口对商业银行有正面影响，因为资产收益的增长要快于资金成本的增长。若利率处于下降通道，则又为负面影响，负缺口的情况正好与此相反。
...科 age (Talk | 贡献) (差异) ←更早版本 | 查看当前版本 | 更新版本→ (差异) 利率敏感性缺口（Interest rate sensitivity gap,IRSG） 什么是利率敏感性缺口 利率敏感性缺口（IRSG）是指在一定时期（如距分析日一个月或3个..
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第一章 导论 —在一定时限（考察期）内到期的或需要重新确定利率的负债（一般指即将到期或展期的定额存款）。 （3）利率敏感性缺口(FG, Funding Gap) ——利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额，即RSA- RSL= FG，用来反映银行资金的利率风险暴
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（3）利率敏感性缺口(FG, Funding Gap) ——利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额，即RSA- RSL= FG，用来反映银行资金的利率风险暴...
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结合我国商业银行的现状，选择了利率敏感性缺口分析法及久期分析法对我国商业银行进行实证分析。
With the status quo of China's commercial banks, choosing the interest rate sensitive gap analysis and the duration analysis for China's commercial banks to carry out empirical analysis.
资产负债业务利率敏感性负缺口带来的利率风险；
The business interest-rate sensitiveness of the asset-liabilities is defeated by the interest-rate risk that the gap brings;
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