BDT可拟合收益率曲线和波动性曲线的两个输入变量,但不能拟合利率上限曲线(Cap curve)。事实上,BDT模型选定收益率曲线和波动性曲线隐含选定利率上限曲线(Cap curve)。
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利率上限曲线
Interest rate ceiling curve
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