...Dothan在为贴现债券估价时所采用的单因子期限结构模型，他假设即期利率变动的随机过程为几何维纳过程(geometric Wiener process)，并着眼于利率本身不具备成长的特性，而将漂移项删除，此时利率服从对数正态分布，也不会有负利率情况出现。[3]
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几何维纳过程
Geometric Wiener process
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