导致华尔街灾难的模型 orical default data)情形下，以一种非常聪明方式构造了违约相关性的模型。取而代之，他使用信用违约调期产品(creditdefault swap，CDS)价格的市场数据。 由于针对每个借款人发行的CDS数量可以无限，调期产品供应并不制约债券供应方式，所
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信用违约调期产品
Credit default adjustment products
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