...步,为使(4)式所得的持久性冲击项和暂时性冲击项相互正交,还需要对协方差矩阵cov(Get)进行乔利斯基分解(Choleski Decomposition),令H=Chol(Get),构造矩阵:
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乔利斯基分解
Cholesky decomposition
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