APT 一直被学术界和实务界所质疑。70年代后期，罗斯（Ross）（1976）提出了一个测量风险的替代模型，即为套利定价模型（APM，Arbitrage Pricing Model）。5.5.1 套利定价模型 套利定价理论则主张，任何资产的收益率（当然是随机的）是k个（多个）宏观经
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APT 一直被学术界和实务界所质疑。70年代后期，罗斯（Ross）（1976）提出了一个测量风险的替代模型，即为套利定价模型（APM，Arbitrage Pricing Model）。5.5.1 套利定价模型 套利定价理论则主张，任何资产的收益率（当然是随机的）是k个（多个）宏观经
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本文考察了我国可转换债券市场结构、条款设计和外部条件的特殊性，利用无套利均衡分析的方法，以基准股票价格为驱动因素建立了有针对性的可转换债券定价模型。
Present thesis develop a stock-based pricing model with exogenous credit risk that accounts for almost all convertible bonds on Chinese market, which have soft put and soft call provisions.
文章以上海股票市场486家上市公司的数据为样本，对套利定价模型在我国证券市场的有效性进行了检验。
This paper samples 486 companies in Shanghai stock market with the testing of the APT model on the availability in China security market.
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