... docin.com豆丁网 ian向量自我回归模型(Vector AutoRegressive, VAR)与 假设检定，依VAR与共整合方程式(Cointegration equation, CE)中截距项与时间趋势项之 存在与否，共分为以下五个： 【模型1】VAR与CE中皆无截距项与时间趋势项，..
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与共整合方程式
Integrate with the equation
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