亚式期权(Asian Options,简称为Aos)是奇异期权中强路径依赖期权的一种典型的代表,亚式期权与欧式期权的共同点在于它们都只允许其投资者在到期日T执行期权...
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The text puts forward a new trinomial tree model to study the solution of Asian option.
本文主要是提出了一种新型三叉树方法研究亚式期权的数值解,全文分五章。
参考来源 - 亚式期权定价研究 （研究生论文）·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
研究了具有固定敲定价格的几何型亚式期权在任意有效时刻的定价问题。
This paper studies the pricing on Asian geometric average options with fixed strike price at any valid time.
本文介绍了期权定价理论之前沿问题——亚式期权估价的最新研究成果。
The valuation of Asian options is an important research topic of modern options pricing theories.
第三章是本文的核心部分，系统地推导了支付交易费的亚式期权定价公式。
The third chapter is the core of this paper, in which we deduce formula of Asian option pricing models with transaction costs systematically.
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