【摘要】： 利用非对称的广义自回归条件异方差(EGARCH)模型来拟合干散货运输市场运费损失率,并基于极值理论(EVT)中的超阈值(POT)方法预测运费损失的动态在险价值(VaR)和条件在险价值(C...
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3．4．3 EGARCH模型 对于上述问题，Nelson（1991）提出了更为一般化模型：指数条件异方差 （EGARCH）模型。Nelson指出GARCH模型中对参数的非负性约束太强，过度
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...约每一交易目的涨跌率反映期货市场风险，运用蒙特卡罗模拟（MC）方法计算风险价值（VaR），以指数广义自回归条件异方差（EGARCH）作为参数代入几何布朗运动中，建立MC-EGARCH-VaR风险评估模型，并将其运用到期货保证金的设置上，为我国期货交易制定更为合理的保...
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EGARCH index 指数EGARCH
EGARCH effect 非对称性GARCH效应
EGARCH process EGARCH过程
EGARCH and APARCH APARCH和EGARCH
The results indicated that in these two types of models, the EGARCH-M model and the leverage stochastic volatility model had better fitting results.
拟合结果表明，在两类模型中egarch - M模型和杠杆随机波动模型具有较好的拟合效果。
The study of asymmetry using GJR-GARCH and EGARCH models shows that there is an asymmetric effect in stock market and the leverage effect is distinct gradually.
GJR - GARCH模型对波动的非对称性研究发现，股市存在不对称性并且杠杆效应逐渐明显。
In order to study the impact of warrants listing on the volatility of the underlying stocks, I use the EGARCH model introducing a dummy variables to estimate it.
本文将通过EGARCH模型研究权证上市前后标的股票波动性的变化，据此探讨权证上市给标的股票波动性带来何种影响。
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