【Key words】 Singular covariance matrix; portfolio; effcient subset.
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有效子集
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These two problems, which have not been studied by now, have a close relationship with efficient subset for portfolio selection provided by Shi Shuzhong and Yang lie.
这两个问题跟史树中和杨杰提出的证券组合选择的有效子集密切相关,目前还没有人研究过。
参考来源 - 证券选择的多元化问题研究
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