Engle提出了动态条件相关系数(Dynamic Conditional Correlation)多维 GARCH模型(DCC—MGARCH),具有良好的计算优势,可以用来估计大规模的相关系数矩阵,而且可以很好地研究在不同时期的市场信息与...
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（四）动态条件相关系数模型 动态条件相关系数模型(Dynamic Conditional Correlation,DCC)是engle(2000、2004)提出的一种最新的估计和检验相关系数模型，在估计的过程中还对波动性进...
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dynamic conditional correlation multivariate GARCH 动态条件相关多元GARCH模型
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