在此基础上，McQueen 和 Thorley(1994) 提出对收益率采用持续期依赖检验(duration dependence tests)，如果存在泡沫，则 意味着一个正的超常收益率游程结束的概率随着该游程长度的增加而减小，即持 续期愈长，则愈不可能结束。
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duration dependence tests
持续时间依赖性测试
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