这方面的主要代表有摩根银行的“信用矩阵（Credit Matrix）”系统。这一系统是第一个评估信用风险的内部模型，可以测量整个银行的合并信用风险，并提供另一种VAR报告。
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Credit Risk Matrix 通过信用风险评估模板
Credit transit matrix 评级转移矩阵
credit transition matrix 信用转移矩阵
credit ranks transfer matrix 信用等级转移矩阵
credit matrix
信用矩阵
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In chapter 5 ~ (th), by utilizing the Markov models of credit transition probability matrix, we study the problem of forward loan pricing.
第五章采用信用转移的马氏链模型，研究了远期贷款定价问题。
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