根据该程序，商业银行不仅可以将组合集中风险包括进来，也可以进一步采用条件风险值（Conditional VaR），针对尾部损失计量资本占用。
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条件var
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The method of VaR studied in this paper is also called conditional VaR, which bases on condition revenue ratio subjected to level of the stock price.
本文研究的VaR亦称为条件VaR,是基于股票价格水平下的条件收益率的VaR。
参考来源 - 基于条件收益率的VaR研究
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