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conditional value at risk

  • 条件风险价值：条件风险价值是金融风险测量领域中使用的一个概念，用于评估投资组合的市场风险或信用风险。在q%的水平上，条件风险价值是投资组合在最坏情况下的预期回报。条件风险价值是对风险价值的一种替代方法，更加敏感于损失分布尾部的形状。

专业释义

  • 条件var - 引用次数：3

    Currently, the hotspot of portfolio theory study almost base on Value at Risk or Conditional Value at Risk.1. This article study a portfolio model conditional on non-normal stable distributions base on complex science theory.

    目前投资组合理论发展的热点，多是基于VaR或者条件VaR进行风险度量，本文的主要内容为：一、基于复杂性科学的思想，研究非正态稳定分布条件下的投资组合模型。

    参考来源 - 兼顾投资心理的均值—尺度参数投资组合模型研究
    条件风险价值
  • 条件风险价值

·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress

双语例句

  • Taking the conditional value at risk (CVaR) as risk management index, DistCos purchase allocation among multi electricity trading markets is studied.

    采用条件风险价值理论研究供电公司在多个电力交易市场中的最优购电分配策略。

    youdao

更多双语例句
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- 来自原声例句
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