...合风险分散化原理,Pflug(2000)、Rockafellar和Uryasev(2000,2002)、Acerbi和Tasche(2002)先后提出条件风险价值(Conditional-VaR )作为风险的度量来对VaR进行修正,将CVaR定义为损失超过VaR部分的条件期望,只考虑下侧风险(downside risk)。
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The method of VaR studied in this paper is also called conditional VaR, which bases on condition revenue ratio subjected to level of the stock price.
本文研究的VaR亦称为条件VaR,是基于股票价格水平下的条件收益率的VaR。
参考来源 - 基于条件收益率的VaR研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
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