讨论得最多的连续时间经典风险模型是复合泊松模型(Compound Poisson Model).讨论得最多的离散时间经典风险模型是复合二项模型(Compound Binomial Model), 复合二项模型假定在每一单位时间内索赔或者不发生...
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two-dimentional compound poisson model 二维复合poisson模型
double compound Poisson model 双复合Poisson模型
generalized perturbed compound Poisson model 带干扰广复合Poisson模型
compound poisson risk model 复合poisson风险模型
general compound Poisson risk model 双Poisson风险模型
poisson compound risk model poisson复合模型
double compound Poisson risk model 双复合泊松风险模型
Sundt and Teugels(1995) considered the ultimate ruin probability in a compound Poisson model with a constant interest force, and they get its exact solution at the special case of exponential claim sizes.
Sundt和Teugels（1995）研究了常利率下复合泊松模型的终极破产概率，而且在个别理赔额服从指数分布的特殊情形下，他们还得到了终极破产概率的显式解。
参考来源 - 常利率下风险模型破产问题的研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
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