Expected Shortfall 计算方法 Artzner (1999)提出了一致性风险测度(Coherent Measures of Risk)的定义,Carlo Acerbi (2002)指出Expected Shortfall弥补了VaR的不足,是一种一致性风险测度指标,已有文献仅 仅是在MDNs框架下计算...
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...家 Artzner et a1． ( 1999) 重新 审视 了线性 风 险概率 统 计模 型 ， 通 过 引 人相容风险测度 ( coherent measures of risk) 的概念探讨了纳入“ 不确定性” 的风险模型 ， 从而引入了 种特 殊 的非线 性 概率统 计 模 型—— 次 线性 概 率 统 计模 型 。
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In this axiom system, we made a study of the coherent measures of risk and convex measures of risk, which is extended from the coherent measures of risk, and proved its representation theorem.
在一致性公理体系内，研究了一致风险测度的有关性质并由一致风险测度弱化部分条件后推广出凸性风险测度，并证明了它的表示定理。
Then we also briefly discuss the trends of development of models based on the coherent risk measures axiom.
最后讨论了基于一致性公理的金融风险测度模型的发展前景。
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