然后，我们对模型进行处理，消除其序列相关性，本文采用科克伦-奥克特 （Cochrane-Orcutt）迭代法来处理，只需在EViews窗口中的Quick\Estimate Equation 中输入方程时加上AR（1），AR（2）即可，输出结果如表4-2所示 表4-...
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软件包下， 在Eview/TSP软件包下，广义差分采用了科克伦 软件包下 广义差分采用了科克伦奥科特（ 奥科特（Cochrane-Orcutt）迭代法估计ρ。 ） 在解释变量中引入AR( 在解释变量中引入 (
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ˆ 首先，用OLS估计模型 科克兰内-奥克特法（Cochrane-Orcutt）上机： LS Y C X AR（1） AR（1）的系数是 若有一阶自相关（DW=……
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