多变量之间存在相互关系并对先验与后验分布有影响,可以运用贝叶斯向量自回归(BVAR)方法,对中国价格水平的财政决定理论(FTPL)进行理论分析和实证检验.
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Litterman(1986)提出的贝叶斯向量自回归模型(BVAR)是 VAR 模型的一个扩展。
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王骏、张宗成（（2005）利用最小二二乘法（OLS）、双变量向量自回归（BVAR）、误差修正（ECM）和广义自回归条件异方差（（ECGARCH）4个模型对中国硬麦和大豆期货的套期保值比率和绩效进行实证研究，并得出了...
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