...：在本篇论文中,我们主要研究了两类不满足Bellman's最优性原理的时间不相容随机控制问题：一个是随机系数的时间不相容最优控制问题,另一个是部分观测的时间不相容递归最优控制问题。另外,我们还研究了一类受障碍约束的递归最优控制问题,它的代价泛函由反射倒向随机微分方程(BSDE)的解给出。我们建立了该问题的近似最大值原理及其最优解和近似最优解的充分条件。
基于570个网页-相关网页
...和补充，还给出所得抽象结论的两个应用． 系数为左Lipschitz的倒向随机微分方程解的存在性 考虑一类一维倒向随机微分方程（BSDE）,其系数关于y满足左Lipschitz条件（可能是不连续的）,关于z满足Lipschitz条件.
基于4个网页-相关网页
...52） 摘 要： 研究了Knight不确定环境下的金融市场,利用倒向随机微分方程（backward stochastic differential equation,BSDE）的解以及时间-风险折现方法,提出了障碍再装股票期权的动态定价模型,并求出了模型的显式解,得到了障碍再...
基于2个网页-相关网页
AGB-BSDE-USA 产品序列
generalized BSDE 一般化倒向随机微分方程
BSDE with jumps 带跳的倒向随机微分方程
BSDE with non-Lipschitz coefficient 非Lipschitz条件下倒向随机微分方程
Backward Stochastic Differential Equation (BSDE), Fractional Brownian Motion and Its Applications, Stochastic Control, etc.
倒向随机微分方程，分数布朗运动及其应用，随机控制等。
This paper develops a continuous time model by means of the BSDE methodology, in order to price risky assets in terms of the real probability measure.
本文利用倒向随机微分方程研究了连续时间下基于可交易证券的风险资产定价模型。
In this note, we give the detail proofs of time-homogeneity of the solution of backward stochastic differential equation (BSDE in short) and their explanations in financial market.
本注记在一定条件下证明了倒向随机微分方程(简记为BSDE)的解满足时齐性，并给出其在金融市场中的解释。
应用推荐