...率风险的衡量 一、利率的期限结构 （一）利率期限结构概述 4、确定利率期限结构的几种方法 （1）息票剥离法（bootstrap method）:适用于债券市场比较发达、债券种类比较齐全的国家。后面会有应用实例。
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...些基于线性因子定价模型的绩效评价文献很有可能给出了基金绩效及其持续性的一些错误判断，他们建议使用自举法(bootstrap method)根据回归残差序列来拟合绩效指标所对应的分布，然后根据这个拟合分布对基金绩效和绩效持续性进行考察。
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corrected Bootstrap method 纠偏Bootstrap方法
Bayesian Bootstrap method 随机加权法
Thirdly, applying bootstrap method to predict interest rate of our country based on bond in our capital market.
第三,运用息票剥离法,以我国现有债券市场数据为基础,预测我国利率期限结构。
参考来源 - 基于二叉树模型的MBS产品定价研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
The randomly weighted bootstrap method provides a way of assessing the distribution of the M-estimators without estimating the nuisance quantities of the error distributions.
利用随机加权方法可以避免先对误差分布中的冗余参数进行估计。
To use this method you typically need to create an EJB-specific Spring bootstrap configuration file called beanRefContext.xml (by default), that in turn loads a set of other bean configuration files.
要使用此方法，您通常需要创建名为 beanRefContext.xml（缺省文件名）的特定于 EJB 的 Spring 引导配置文件，该配置文件又加载一组其他 Bean 配置文件。
Results show that the proposed weighted regression calibration method is the most efficient and that the standard errors estimated using a bootstrap procedure are satisfactory.
对于参数估计量的标准差，我们则是利用拔靴法来估计，其结果的表现也与仿真的标准差很接近。
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