基于上证综指和深证成指的日内五分钟和十五分钟数据建立二元GARCH（Bivariate GARCH）模型，模拟计算出沪、深股票市场时变的条件方差、条件协方差和条件相关系数。
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bivariate-GARCH 二元GARCH
bivariate GARCH-M model 二元GARCH
bivariate garch
双变量garch
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