我们建议可以采取以下四种方法：第一，采用Binomial Trees(二叉树模型)，这一种方法是主要关注市场中的微观数据，算出第二天上涨和下跌的概率，对公司所拥有的资产组合进行适当的调整。
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... 54.Measures of Financial Risk 金融风险的计量 55.Binomial Trees 二叉树期权定价 56.The Black-Scholes-Merton Model B-S-M 模型 ...
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As well as separately simulation makes the improvement to the Binomial Trees and Monte the Carlo, after the improvement algorithm no matter is the undulation scope or the convergence rate and the precision all has the distinct enhancement.
以及分别对二叉树模型和Monte Carlo模拟进行改进，改进后的算法不管是波动的幅度还是收敛速度和精度都有明显的提高。
参考来源 - 列维过程下期权定价的数值方法研究和分析·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
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