恩格尔等(1998)引入自回归条件持续(autoregressive conditional duration,ACD)模型，来描述在过去信息已知时，下一个事件发生（交易）时间的概率分布。
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中国证券市场波动性的微观结构研究——基于中小板的高频数据实证分析 - docin.com豆丁网 adesticity，GARCH）模型、随机波动 （StochasticVolatility，SV）模型和自回归条件久期（Autoregressive ConditionalDuration，ACD）模型。 GARCH模型是相对较为常用的估计波动性的动态模型之一（Bollerslev， 1986）。
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...10093 摘要： 利用相邻违约之间的时间间隔数据，对违约传染现象建立条件自回归持续期（autoregressive conditional duration，ACD）模型，并借助模拟方法对违约之间时间间隔的统计特性以及一段时期内违约数量的分布状况进行分析．结果表明，...
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...10093 摘要： 利用相邻违约之间的时间间隔数据，对违约传染现象建立条件自回归持续期（autoregressive conditional duration，ACD）模型，并借助模拟方法对违约之间时间间隔的统计特性以及一段时期内违约数量的分布状况进行分析．结果表明，...
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autoregressive conditional duration model 自回归条件期间持续模型
以上来源于: WordNet
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