当敏感性资产的数量小于敏感性负债Gap)或者说处于资产敏感状态(Asset Sensitive)时,市场利率的上升将使资产收益的增加幅度小于负债成本的增加程度,银行净利差将缩小,即具有一个负缺口(Negative Gap),处于...
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