【阅读小贴士】套利定价模型（Arbitrage pricing model）是资本资产定价模型（CAPM）的替代理论虽然被称作套利定价模型，但实际与套利交易无关，是适用于所有资产的估值模型，其理论基础...
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APT 一直被学术界和实务界所质疑。70年代后期，罗斯（Ross）（1976）提出了一个测量风险的替代模型，即为套利定价模型（APM，Arbitrage Pricing Model）。5.5.1 套利定价模型 套利定价理论则主张，任何资产的收益率（当然是随机的）是k个（多个）宏观经
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improved no-arbitrage interval pricing model 改进的无套利区间定价模型
Whether we can not use capital pricing model, then avoid joint hypothesis in the empirical process, arbitrage the kernel of finance theory becomes the breach of the problem.
实证过程中是否可以不使用资产定价模型，进而回避联合检验，金融中的核心理论——套利成为解决该问题的突破口。
In this paper, the arbitrage portfolio model is directly obtained based on the description of arbitrage Pricing Theory when there are arbitrage opportunities.
本文根据套利定价理论的基本描述，直接得到存在套利机会的情况下求解套利组合的模型。
This paper summarizes the study on options pricing in view of quantum finance, such as the path integrals approach, the gauge theory of arbitrage, and the quantum model of binomial option pricing.
综述了新兴的量子金融理论在期权定价上的应用，包括量子力学路径积分方法和虚拟套利动态测量理论，以及二项式期权定价的量子模型。
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