根据乔瑞(Jorion) 的权威定义,VaR是在一定概率水平下(置信度),某一金融资产或证券组合在未来 特定的一段时间内的最大可能损失。
基于12个网页-相关网页
Philippe Jorion 菲利普·乔瑞 ; 菲利普乔瑞 ; 乔瑞恩
Thomas Jorion 乔瑞昂
应用推荐
模块上移
模块下移
不移动