风险价值是在一定的置信水平下，某一金融资产（或证券组合）在未来特定的一段时间内的最大可能损失。其具体度量值定义为：在足够长的一个计划期内，在一种可能的市场条件变化之下市场价值变动的最大可能性。它是在市场正常波动情形下对资产组合可能损失的一种统计测度。风险价值分析方法可以测量不同市场、不同金融工具构成的复杂的证券组合和不同业务部门的总体市场风险。但是风险价值分析方法是基于历史数据，并假定情景是不会发生变化的。
风险价值 [fēng xiǎn jià zhí]
网络释义专业释义
双语例句原声例句
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基于风险价值不能准确度量风险以及缺乏次可加性。
Valve at Risk is unable to measure the risk exactly and lack of subadditive.
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整个行业的风险价值(用于计量在某一不利的交易日可能遭受的潜在价值损失)稳步上升。
Across the industry, value-at-risk—a measure of potential losses on a bad trading day—has risen steadily.
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我们想到这个概念是因为很显然“风险价值”模型只有在市场平稳的时候才起作用，但那几乎是无需测量风险的时期！
We came up with the idea because it was clear that Value at risk would only work during rather dull markets, that is, perversely at times when it almost wasn't important to measure risk!
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In other words, lower the amount insured below the actual value of the house to prevent moral hazard.
换句话说，将房屋的保险价值低估于其实际价值,以此来防范道德风险。
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