随机游走模型。测试时选择一只股票，以当天为基准日，建立一个日收益率序列以前一天为基准日建立该股票的日收益率序列; 计算这两个数列的相关系数;，与此同时，如果相关系数接近零，说明前后两天的股价无关，即股价是随机游走的，市场达到弱式有效。测试时两个收益率的时间滞后天数也可以是2 天或N 天，日收益率也可换成周收益率、月收益率等，测试数列的时间长度应包括多种不同时长(N年)，选择的股票种类应足够多。 随机游走模型假设各时期的收益率是独立的，并且不同时期的收益率的分布是相同的。
在上述 FΔN I的定义上, 我们采取了 随机游走模型 ( Random Walk Model ) , 即以去年同期的实际会计盈利为市场上投资者的预期 值。
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...ma(d,q)q=0 arima(p,d,q)=ari(p,d) d=1,p=q=0 arima(p,d,q)=random walk model时间序列分析2013-8-8 随机游走模型( random walk)模型结构 xt xt 1 t e ( t ) 0，var( t ) 2 , e ( t s ) 0, s t ex 0, s t s t模型产生典故karl pearson(1905)在《自然》杂志上提...
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多随机游走模型 Multiple Random Walk
同时，通过显著性检验可知，SVR预测模型的预测性能显著优于随机游走模型。
Meanwhile, the SVR model is more accurate than random walker model by conducting a significance test.
针对随机游走分析在股市价格模拟中的固定漂移率、后效性等缺点，提出了反馈式随机游走模型。
Based on feedback random walk model, using the influence and effect distribution resulting from determinative and random factors, the Shanghai stock composite index from 1998 to 2000 is imitated.
基于重启型随机游走的图上关键字搜索算法，在重启型随机游走模型的基础上加入了向量空间模型。
The first algorithm is based on random walk with restart model, which modifies the model to support vector space model.
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