... Dual Long-memory 双长记忆性 long_memory property 长记忆性 Long Point Memory 长点记性 ...
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The fractal market theory mainly studys long memory and the Hurst index of financial time series.
分形市场理论主要研究金融时间序列的长记忆性和Hurst指数。
参考来源 - 证券市场的分形特征研究This paper is an empirical study on the volatility of stock market in China—based on the long-term memory theory.
本文主要研究基于长记忆性的中国股票市场波动性的实证分析。 股票市场充满不确定性。
参考来源 - 基于长记忆性的中国股票市场波动性实证研究（研究生论文）·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
与低频数据不同，高频数据通常具有“日历效应”和波动长记忆性。
Unlike low frequency data, high frequency data has the calendar effects and long memory volatility.
股票数据作为经济数据的一种，跟其他经济时间序列一样，具有长记忆性。
The stock data as one of economic data is the same as other economic data, is of long memory.
股票市场收益的长记忆性研究对于有效市场假说的检验有着特别重要的意义。
It is of great significance for the study of long memory in stock market returns to test the efficient market hypothesis.
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