...键词：vasicek随机利率；跳扩散模型；欧式期权 [gap=883]keywords：vasicek stochastic interest rate;jumping diffusion model;european options ...
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跳-扩散模型 jump-diffusion model
仿射跳跃扩散模型 AJD
双指数跳跃扩散模型 double exponential jump diffusion model
跳跃-扩散模型 jump-diffusion model
不对称跳跃-扩散模型 asymmetric jump-diffusion model
考虑跳扩散模型中交换期权的定价问题。
The problem of pricing exchange options in a jump-diffusion model is considered.
该公式是标准跳扩散模型下的欧式期权及欧式交换期权定价公式的推广。
These pricing formulas generalize the corresponding European option and European exchange option pricing on jump-diffusions.
利用抛物型偏微分方程的极值原理，得到了带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界的误差估计。
Using the critical estimates of parabolic type partial differential equation. we obtain the error estimates of price and optimal exercise boundary of American option in a jump-diffusion model.
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