企业集团整体上市的市场反应 el和SPSS软件。 3.累积超常收益率的计算及显著性检验模型。(1)累积超常收益率的计算模型。超常收益率(Abnormal Return,AR)是指事件窗口内股票的实际收益率减去正常收益率之后的差额收益率。正常收益率是假设在事件没有发生的情况下
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中国计量经济学学术网-单篇浏览 关键词： 股指泡沫，区制转换，异常交易量，超常收益率[gap=468]Keyword: stock market bubbles; regime switching; abnormal trade volume; excessive return
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...价效应分析 本文采用事件研究法对公告股权激励方案的短期股价效 应进行分析并运用累计超常收益率（Cumulative Abnormal Return，CAR）进行检验。
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IPO长期超常收益率对使用何种参照指标的收益率来调整以及使用何种加权平均方法很敏感。
The IPOs' long-run abnormal returns are sensitive to which benchmark's return is adjusted by, and to which method of weighting average is employed.
本文利用累计超常收益率方法，从实证角度分析了上市公司派发现金股利和股票股利对股票价格的影响。
This paper empirically analyzed the effect of the cash dividend and stock dividend on stock price through Cumulative Abnormal Return (CAR) method.
接着，本文采用累计超常收益率的分析方法对我国上市公司财务信息与股票价格之间的关系进行了实证分析。
Then, using the cumulative abnormal return method the essay makes an empirical analysis on the correlation between stock prices and their financial information.
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