...内容(2009) ：马尔可夫(Markov)体制转换(Regime Switching),用于非线性模型的autometrics, 稳健标准误 ( Robust standard errors )更好的集成到了PcGive 13，新特征(RE@LIZED)在G@RCH 6.0.
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... ∑ n i=1 ˆ r 2 ij ˆ u 2 i SSR 2 j 称为 ˆ β j 的残差异质 稳健标准误 ( heteroskedasticity-robust standard error )。 你可以 利用这个标准误计算「残差异质稳健标t 统计量(heteroskedasticity-robust t statis- tic), 并进行相关的检定。
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