方差-协方差方法 Variance-covariance methods
方差-协方差法
Variance-covariance method
以上为机器翻译结果，长、整句建议使用 人工翻译 。
在传统的金融风险度量模型中，基本都是基于正态分布，然后运用方差一协方差法来求解资产组合的风险价值。
In the traditional financial risk measurement model, the basic method is based on normal distribution, and then the variance-covariance method used to solve the portfolio value at risk.
youdao
应用推荐
模块上移
模块下移
不移动