金融资产动态相关性模型及其实证研究(论文) - docin.com豆丁网 。Bollerslev（1986）对ARCH模型进行了直接扩展，将条件 方差滞后项纳入条件方差方程，形成了广义条件自回归异方差（GeneralizedAuto Regressive Conditional Heteroskedasticity，GARCH）模型。GARCH族模型对波 动聚集的良好描述使得其在现代金融实践之中得到了极为广泛的应用。而当我们
基于4个网页-相关网页
...差滞后项纳入条件方差方程，形成了广义条件自回归异方差（GeneralizedAuto Regressive Conditional Heteroskedasticity，GARCH）模型。GARCH族模型对波 动聚集的良好描述使得其在现代金融实践之中得到了极为广泛的应用。
基于1个网页-相关网页
因此，评估可由广义自回归条件异方差(GARCH模型)，这可能使避险比率意味着出随时间变化。
Therefore, evaluation could be carried out by means of Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH), which could make hedge ratio vary with time.
广义自回归条件异方差(GARCH)模型具有描述时间序列波动性的能力。
The generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) model has the ability to describe the volatility of time series.
以市场换手率度量交易量，采用自回归广义自回归条件异方差（AR-GARCH）模型研究了中国股市交易量的时间系列。
The turnover was used to measure the trading volume which was analyzed using the Autoregressive- Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (AR- GARCH) model.
应用推荐