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...Myers [10]109-124 研究 过的最小方差（MV）套期保值战略问题，进行了一时 期套期保值分析 时变的最小方差套期保值率 （MVHR） 用 h t =σ s f t /σ f t 2 表示 他们应用双变量 GARCH 模型来估算前面部分提到的 h t 可以发现， 当采用现金结算后，MVH...
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Hedge Ratio套期保值率 This paper assumes that the underlying price obeys a renewal jump-diffusion process, studies how to determine a sound he...
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最优套期保值率 optimal hedge ratio
套期保值比率 Hedge Ratio
最优套期保值比率 the best hedging ratio ; optimal hedge ratios
最佳交叉套期保值比率 optimal cross-hedge ratio
风险套期保值比率 Mean-Risk Hedge Ratios
最小方差套期保值比率 MVHR
优套期保值比率 optimal hedge ratio ; OHR
最小风险套期保值比率 Risk-Minimizing Hedge Ratios
估算最佳套期保值比率 OHR
To reduce the basis risk, this thesis offers a compound hedge policy on stock index futures and deduces the expressions of the hedge ratio in two instances when the cost is same or restricted.
为了降低套期保值交易的基点差风险，本文提出了利用多种股票指数期货对股票组合进行复合套期保值的策略，并给出了套期保值成本相同和限制套期保值成本两种情况下的套期保值率公式。
参考来源 - 养老保险基金运作研究The most important thing for hedgers is to ascertain hedging ratio, and there is no difference in traditional methods for hedging rate.
每个投资者风险的喜好不同，对风险的承受能力也不相同，因此对不同投资者来说没有必要要求套期保值率是一样的，最好的办法之一就是根据每个人的承受能力确定各自的套期保值率。
参考来源 - 极值理论在期权套期保值中的应用（研究生论文）It further disserts that the efficiency of exchange rate risk managed by financial engineering implement can be measured by hedge rate.
论文进一步论述了金融工程工具管理汇率风险的效率可以用套期保值率来衡量。
参考来源 - 金融工程在汇率风险管理中的应用研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
导出新的套期保值率及其相应的套期保值总风险，空头套期保值风险和多头套期保值风险。
We get new hedging ratios, total risk of hedging, short hedging risk and long hedging risk.
对期货市场组合套期保值策略和保值风险进行了分析，给出组合套期保值率的最小二乘估计和保值风险的估计。
In this paper, by the analyses about the strategy of the combination hedge in futures markets and its risk, we get least squares estimation of the hedge ratio and its risk.
为了降低套期保值交易的基点差风险，本文提出了利用多种股票指数期货对股票组合进行复合套期保值的策略，并给出了套期保值成本相同和限制套期保值成本两种情况下的套期保值率公式。
To reduce the basis risk, this thesis offers a compound hedge policy on stock index futures and deduces the expressions of the hedge ratio in two instances when the cost is same or restricted.
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