外汇掉期(Foreign Exchange Swap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样,但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿,补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异,补偿的方式既可通过到期的交换价格反映,也可通过单独支付利差的形式反映。
但是我有点分不清楚货币掉期(foreign currency swap)与外汇掉期(foreign exchange swap)之间的区别。还有,货币掉期(foreign currency swap)是如何应用于风险管理的?
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这个从热钱流入上没联系看出部分端倪,海内市场FX SWAP(外汇掉期)和外洋NDF市场国民币远期汇率升水显著回落。因此,在这个阶段让一年期央票发行利率随二级市场进取该当是一个不错的时机。
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与外汇掉期不同,货币掉期包含利率支付,有效期更长——通常有一至五年。
Currency swaps differs from foreign-exchange swaps in that they include interest-rate payments and typically have longer durations-one to five years.
远期掉期做市商是指在银行间远期、外汇掉期和货币掉期市场做市的银行。
Forward-swap market makers are Banks which provide market-making services in the inter-bank forward, foreign exchange swap and currency swap markets.
综合做市商是指在即期、远期、外汇掉期和货币掉期等各外汇市场开展做市的银行。
General market makers are Banks which provide market-making services in the spot, forward, foreign exchange swap, currency swap and other foreign exchange markets.
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