...均衡导致的资本流动对汇率的影响，因此该模型在体现汇率长期变动趋 势的同时，更好地反映了中期内汇率向均值回复(mean-reverting)的机制。
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均值回复（Reversion to the mean）是金融市场的引力定律，造成基金业绩突出者向下，业绩落后者往上。这一规律很清楚，也可数量化度量，而且几乎明显是必然的。
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Interest rates exhibit complex stochastic behavior, is mean reversion and are not directly tradable, which means that the dynamic replication strategy is more complex.
利率具有复杂的随机行为，均值回复且不可直接交易，这意味着动态复制策略更复杂。
参考来源 - 利率衍生证券定价研究By the time-discretization approach, this paper derives a stochastic difference equation from the geometric mean-reversion process and then a nonlinear regression model is established. By this way, the paper obtains the distribution and estimation for each parameter by Bayesian inference.
针对连续几何均值回复模型,通过时间离散化导出对应的随机差分方程,从而得到一个非线性回归模型,进而利用贝叶斯推断得到各个参数的估计及后验分布。
参考来源 - 几何均值回复模型的估计及应用—《湖南大学学报·自然科学版》—2010年第6期—龙源期刊网·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
结果表明，均值回复和随机波动率在衍生品定价中起重要影响。
It also is shown that mean reversion and stochastic volatility can have a major impact on derivative prices.
双曲模型在刻画利率的均值回复特征方面还克服了AG模型的不足。
Furthermore, hyperbolic model characterize the mean reversion of interest rates better than AG model.
由于存在交易成本，偏离购买力平价可能呈非线性的均值回复特性。
As the presence of transactions costs, deviations from purchase power parity (PPP) may follow a nonlinear process that is mean reverting.
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