单因素模型(Sharpe's One-way Analysis of Variance)是诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普（William Shape ）在1963年发表《对于“资产组合”分析的简化模型》一文中提出的。夏普提出单因素模型的基本思想是：当市场股价指数上升时，市场中大量的股票价格走高；相反，当市场指数下滑时，大量股票价格趋于下跌。据此，可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型：r it= Ai + βi rrmt+εit
证券市场中的套利模型及其应用研究--证券相关论文--现代职教网 关键词】： 短期套利模型 单因素模型 双因素模型 [gap=502]Keywords】Short-time Arbitrage; Mode Single-Factor Model; Double-Factor Model
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... 五因素模型 five-factor model ; FFM 单因素模型 Mode Single-Factor Model ; unifactor model ; single-factor model 资产类别因素模型 Asset class factor model ...
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仅对短期或长期利率进行预测、排树的模型称为 单因素模型(One-Factor Model)； 同时对短期和长期利率进行预测的，则称为双因 素模型(Two-Factor Model)。
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夏普单因素模型 Shape Single-Index Model
At first we describes some primary concepts such as risk, return, correlation about modern investment theory, Then we focuses on three leading models in portfolio theory: the Markowitz model, the Single-Factor model, and Multifactor models.
本文首先介绍了资产组合理论的基本概念,如风险、收益、分散化、相关等,然后给出资产组合的三种主要模型:马克维茨模型、单因素模型和多因素模型。
参考来源 - 中国证券市场的最优投资组合选择研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
多因素绩效评估模型优于单因素模型；
The single-factor model excels in multifactor model in evaluating the performance of mutual funds.
将单因素模型和蒙特卡罗模拟应用于我国商业银行组合信用风险度量的具体实践；
The single-factor model and Monte Carlo simulation are applied to the measurement of portfolio credit risk.
在考虑商品的便利收益情况下，探讨了商品互换及其期权的定价。对价格是随机的情形建立了单因素模型；
This paper explores the pricing of commodity swaps and options on commodity swaps in the presence of convenience yields.
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