动量交易策略，即预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的投资策略。行为金融意义上的动量交易策略的提出，源于对股市中股票价格中期收益延续性的研究。
(二)动量交易策略(Momentum Trading Strategy) 动量效应(momenturll effect)是说在一定的持有期内，如果某只股票或某个股票组合在前一段时期内涨幅较好，那么，下一段时期内...
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注：动量交易策略（Momentum Strategy）主要思路是基于对股票价格中期收益延续性的研究， 其认为早期收益率较高的股票接下来的表现仍会超过早期收益率低的股票，亦即在“...
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因此，真正的动量交易策略需要稳定的出场规则，保护利润但又要尽量地获得更多的利润。
Therefore, a true momentum strategy needs to have solid exit rules to protect profits while still being able to ride as much of the extension move as possible.
然而，我国对动量交易策略的交易成本方面的研究目前还处于空白阶段，还没有学者考察过考虑交易成本之后动量效应的盈利性。
However, the transaction cost research in our country blank at present, and no scholar has inspected the momentum strategy's profitability after transaction cost.
交易员用价格交叉来鉴别动量转移并作为一个基本的进入和退出策略。
Price crossovers are used by traders to identify shifts in momentum and can be used as a basic entry or exit strategy.
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