直到 1975 年, Bawa 才又提出了被称为下偏矩( Lower partial moment) 的风险度量方法。对于一个连续型的随机收 益( 率) X, LPMn 被定义为: 1 一致性风险测度及其改进 设 L p (Ω,F,P)是由所有具有有...
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2.2.3 下偏矩(Lower Partial Matrix)理论 31-33 2.2.4 风险在险值(Value At Risk)理论 33-34
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lower-partial moment
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参考来源 - 最优化资产配置模型比较研究
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