- 1. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity: 自回归条件异方差模型
...．K．Inflation，”ECONOMETRICA，50，987～1008）提出了自回归条件异方差模型(AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity)，简称ARCH模型，并因此而获得2003年诺贝尔经济学奖。
dict.youdao.com - 2. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity: 自回归条件异方差
自回归条件异方差性（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, ARCH）：动态异方差性模型，即给定过去信息，误差项的方差线性依赖于过去的误差的平方。
dict.youdao.com - 3. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity: 条件异方差自回归模型
其中具有代表性的是恩格尔 (Engle ) 提出的“条件异方差自回归模型(AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) ” ，简称ARCH模型。
dict.youdao.com - 4. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity: 变异数模型
1.3 研究方法 Engle(1982)提出了自我回归异质条件变异数模型（autoregressive conditional heteroskedasticity, ARCH），改变了传统上对变异数为固 定的假设，允许资料的条件变异数会随著时间而改变。
dict.youdao.com - 5. autoregressive conditional heteroskedasticity model: 归条件异方差模型
dict.youdao.com - 6. autoregressive conditional heteroskedasticity model: 自回归条件异方差模型
dict.youdao.com - 7. autoregressive conditional heteroskedasticity model: 提出了自回归条件异方差模型
dict.youdao.com - 8. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity: 广义条件自回归异方差
dict.youdao.com - 9. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity: 广义自回归条件异方差
dict.youdao.com - 10. General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity: 广义自回归条件异方差
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