(1)主营业务收入增长率:三年平均大于6%或者GDP增长率
(2)息税前收益(EBIT)增长率:每一年度均大于0
(3)主营业务利润率:大于当年市场平均水平
(4)净资产收益率:大于6%或三年期银行存款基准利率
(5)资产负债率:剔除大于70%的公司
比较基准
股票投资部分的比较基准是“国泰君安指数”
产品风险
存在绝对收益率在某一阶段单边市场中逊色于某些单一风格基金的可能性
上市公司的持续成长能力存在一定的不确定性,从而给基金投资的品种选择带来风险
对宏观经济增长的预期发生偏差,可能造成入选新蓝筹股票的代表性不强、包容性不足的风险
风险控制工具
投资组合的VaR分析
流动性分析与评价
业绩的归因分析
基于均值-方差分析的夏普测度、特雷诺指数、詹森指数
基金经理简介
刘模林先生,1969年出生,华中理工大学机械工程硕士。具有十年证券从业经验,曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理;融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监。现担任融通基金管理公司副总经理,同时担任融通领先成长基金经理。