风险溢价(risk premium)是金融经济学中的一个基础概念。投资者必需为包罗了比国债更多风险的资产请求恳求更高的报答。
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无风险利率Rf和市场风险溢价(Rm-Rf)作为已知系数。β作为自变量,R为因变量。
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违约风险溢价(Default Risk Premium):企业可能因环境变化而遇到财务困难 或甚至发生破产时,无法偿还债务,因此,债权人顾虑到此种违约风险,在借出 资金时会要求得...
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到期日风险溢价(Maturity Risk Premium):一般债权人可能偏好短期的债务,因此对愈长期的债券所要求的补偿愈多,同一种类的债券的长期及短期利率之差,即为到期日风险溢...
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短语
债券风险溢价
Risk Premium for Bonds
市场风险溢价
Market risk premium
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Equity Risk Premiums
;
ERP
股票风险溢价
equity risk premium
股权风险溢价
ERP
;
ERP-Equity Risk Premium
期限风险溢价
term premium
流动性风险溢价
Liquidity premium
股权风险溢价模型
Equity Risk Premium Model
信用风险溢价
credit risk premium
;
CRDP
国家风险溢价
country risk premium
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risk premium
- 引用次数:62
On one hand, the asset liquidity risk premium doesnot exist for the relation between the liquidity and volatility.
该结论的意义在于,由于流动性对波动性的变化没有产生影响,因此该资产的流动性风险溢价也就不存在。
参考来源 - 沪铜期货日流动性与日波动性关系的实证研究
risk-margin
- 引用次数:1
参考来源 - 基于内部评级法(IRB)的商业银行贷款定价研究
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