[7]刻画这种非对称冲击的主要有门限ARCH(TARCH)、指数ARCH(EARCH),下面分别采用以上两种方法对沪深股市的信息冲击情况进行探讨。
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... 2.3.2 TARCH模型 Zakoian(1990),Glosten,Jaganathan和Runkle(1993)提出了另 一个非对称GARCH模型,门限ARCH(Threshold ARCH),即TARCH 过程。
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